Inférence statistique holderienne pour la détection de rupture épidémique

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Une approximation h?lderienne du processus de sommes partielles des résidus des autorégressifs AR(p) stationnaires, avec (p?2) est établie. On considère les lignes polygonales de ce processus et on établit la convergence de cette suite de processus vers le mouvement brownien dans l'espace de H?lder pour tout ordre ?<1/2. Intéressés par les problèmes de détection de rupture épidémique dans la moyenne des innovations des processus autorégressifs (AR(p)), nous avons considéré une statistique de test construite sur les accroissements uniformes des résidus des AR(p) et nous avons obtenu la loi limite de cette statistique sous l'hypothèse nulle d'absence de changement ainsi que sous l'alternative. Les résultats de cette étude sont illustrés par des simulations numériques.